第五章風險衡量

第五章風險衡量

主講人：張娓第一節風險衡量的概念和作用一、風險衡量的概念風險衡量是在對過去損失資料分析的基礎上，運用概率論和數理統計的方法對某一特定或者幾個風險事故發生的損失概率和損失程度做出估計，以此作為選擇風險管理技術的依據。2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓2第一節風險衡量的概念和作用對概念的理解：

1、風險衡量的基礎是充分、有效的數據資料；搜集的資料要具備的條件：數據資料的大量性、具體性、同質性、相關性。2、風險衡量是對損失發生的頻率和程度量化分析的過程；3、風險衡量是風險管理的重要手段。2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓3第一節風險衡量的概念和作用二、風險衡量的理論基礎

1234大數法則概率推理原理類推原理慣性原理2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓4第一節風險衡量的概念和作用三、風險衡量的作用（一）風險衡量的作用是降低不確定性的層次和水平2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓5不確定性水平

特性

例子無（確定）結果可以精確預測物理定理水平1結果確定概率可知硬幣、抓鬮水平2結果確定概率不可知火災、車禍水平3結果不確定概率不可知太空探索第一節風險衡量的概念和作用（二）不同風險管理者對于不確定性水平的認識不同（三）合同的限制可以使不確定性的水平降低2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓6第二節損失概率和損失程度損失頻率：即損失發生的次數，測量的是在單位時間內損失事件發生的平均次數，損失程度：每發生一次事故導致標的的毀損狀況，即毀損價值占被毀損標的全部價值的百分比。2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓7第二節損失概率和損失程度一、概率的概念和類型（一）概率的基本概念概率是描述一個隨機事件發生可能性大小的數值，概率就是用給定事件出現的次數除以樣本總體。

P(A)=m/N2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓8第二節損失概率和損失程度損失概率越高，表明風險事故的發生越頻繁；反之，表明風險事故很少發生。運用概率衡量風險發生的頻率時，考慮：1.運用概率衡量風險是在假設發生風險事故的條件不變的情況下估算的。2.確定風險事故的觀察期。3.風險衡量具有時間單位的限制。4.風險事故發生的大致范圍。2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓9第二節損失概率和損失程度（二）主觀概率與客觀概率主觀概率：是指由于不可能獲得足夠的信息，又無法對風險事故的發生概率作長期觀察，因而，不得不依靠決策者的主觀估計來決定的概率。客觀概率：是指運用各種方法對事件發生的可能性進行測算而得到的概率，客觀概率是不依賴決策者的意志為轉移的客觀存在的概率。2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓10第二節損失概率和損失程度二、損失概率的估計在衡量損失概率時，需要考慮三項因素：一是風險單位數，二是損失形態，三是損失事件。1.一個風險單位遭受單一事件所致單一損失形態的損失概率；2.一個風險單位遭受多種事件所致單一形態的損失概率；2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓11第二節損失頻率和損失程度3.一個風險單位遭受單一事件所致多種損失形態的損失概率；4.多個風險單位遭受單一事件所致單一形態的損失概率——兩個風險單位是獨立的——兩個風險單位是相關的5.多個風險單位遭受多種損失事件所致多種損失形態的損失概率。2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓12第二節損失概率和損失程度三、損失程度的估計（一）損失形態（二）損失頻率（三）損失時間（四）損失金額2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓13第三節風險衡量的方法一、風險衡量的方法（一）中心趨勢測量——是確定風險概率分布中心的重要方法（二）變異程度的測定——衡量風險的大小取決于不確定性的大小，取決于實際損失偏離預期損失的程度，而不確定性的大小可以通過發生損失距離期望的偏差來確定，即風險度。風險度越大，不確定性就越大。風險的穩定性可通過變異系數反映，變異系數越大，風險的穩定性越弱，風險越大。2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓14第三節風險衡量的方法風險衡量的方法：

1、算術平均數中心趨勢測量

2、加權平均數

3、中位數

1、方差和標準差

2、變異系數變異程度的測定2/5/2023

重慶工商大學財政金融學院保險教研室張娓15小王除了做電風扇生意外，還可以做冷飲生意，無論是電風扇生意，還是冷飲生意都與天氣狀況有關。從過去的經驗中，小王發現，如果某一年夏天非常熱，可以從冷飲生意中獲得35％的收益；如果天氣正常，可以獲得10％的收益；如果天氣涼快，可以獲得5％的收益。如果假設天氣炎熱、正常、涼快的可能性分別是25％、50％和25％，那么，做冷飲生意可以得到的預期收益率是多少？如果小王銷售電風扇，在氣候炎熱的情況下，可以獲得40％的收益；在氣候涼快的話情況下，不會獲得任何收益；氣候正常的情況下，可以獲得10％的收益；那么做電風扇生意的預期收益率是多少？試比較做電風扇生意和冷飲生意的不確定性第四節損失的概率分布風險的概率分布是風險事故的總體列舉，這些事故是由某一隨機過程導致的。風險的概率分布是指表示每種可能結果發生的概率，是用來描述損失原因所致各種損失發