2023年中級銀行從業資格之中級風險管理能力提升試卷A卷附答案

2023年中級銀行從業資格之中級風險管理能力提升試卷A卷附答案單選題（共100題）1、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A2、下列不屬于柜面業務的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據憑證審核【答案】C3、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A4、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環境類指標D.盈利能力指標【答案】D5、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D6、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A7、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A8、下列選項中，關于戰略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D9、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C10、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發現【答案】D11、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】C12、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B13、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B14、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務【答案】C15、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D16、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本【答案】B17、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場【答案】A18、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B19、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則【答案】C20、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B21、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A22、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監管部門規定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區分【答案】A23、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D24、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A25、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務【答案】C26、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C27、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C28、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C29、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D30、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。A.商業銀行B.銀監會C.中國銀行業協會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D31、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A32、商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監管體制建設D.建立完善的信息管理系統【答案】B33、商業銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。A.加強內部控制體系的建設B.購買商業保險C.設立應急預案和連續營業計劃D.業務外包【答案】A34、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A35、壓力測試實踐中，（）是基礎。A.管理應用B.情景設計C.采取措施D.假設條件選擇【答案】B36、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D37、銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。A.內部評級法B.權重法C.監管映射法D.違約概率法【答案】B38、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A39、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。A.證監會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.國務院銀行業監督管理機構及其派出機構【答案】D40、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A41、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數員工D.各職能部門【答案】C42、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C43、下列哪項不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C44、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續了5個交易日，商業銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A45、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B46、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C47、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A48、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B49、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數據B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】A50、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B51、關于商業銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型B.流動性風險的預測期間一般以年為單位C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風險可能在短期發生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】B52、我國銀行業監營管理機構在對商業銀行進行監督檢查的過程中，發現，某銀行信貸投入的行業集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統重要性銀行附加資本要求【答案】A53、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監管數據B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A54、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C55、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D56、商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A57、從銀行業的發展歷程來看．商業銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷B.專家系統的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業銀行而言尤為突出【答案】C58、以下（）不屬于造成系統無法正常辦理或系統速度異常的因素。A.信息科技系統生產運行B.信息科技系統應用開發C.信息科技系統安全管理D.信息科技系統人員操作【答案】D59、對商業銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業銀行資產質量C.更好地發現不良貸款價格D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】A60、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定C.可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C61、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C62、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監測D.風險限額控制【答案】A63、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D64、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A65、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D66、下列明顯不應被列入商業銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C67、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A68、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B69、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環發行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】B70、假設等級為B的債券在發行第一年違約的總價值200萬元，處于發行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發行第二年違約的總價值500萬元，處于發行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B71、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C72、在我國資產證券化業務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。A.金融機構、企業年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》規定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D73、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A74、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B75、下列不屬于戰略風險識別的層面的是()。A.技術層面B.宏觀戰略層面C.中觀管理層面D.微觀執行層面【答案】A76、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D77、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B78、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A79、關于非現場監督與現場監督二者關系說法不正確的是(?)。A.非現場監管和現場檢查兩種方式相互補充B.非現場監管對現場檢查的指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監管的質量D.通過非現場檢查修正現場監管結果?【答案】D80、以下不屬于分析企業的非財務因素的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業風險分析【答案】B81、內部評級系統的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩定D.審慎【答案】A82、《銀行業監督管理法》明確規定,銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C83、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C84、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C85、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C86、假設某人向商業銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D87、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B88、下列關于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關客戶的信息經常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D89、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】A90、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發生的最大損失D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型【答案】C91、從銀行業的發展歷程來看．商業銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷B.專家系統的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業銀行而言尤為突出【答案】C92、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D93、假設某商業銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C94、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D95、下列關于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B96、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業務指導》【答案】C97、對商業銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業銀行資產質量C.更好地發現不良貸款價格D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】A98、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C99、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B100、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監督。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D多選題（共50題）1、通常，風險限額管理包括（）三個環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC2、關于戰略風險管理方法，下列說法正確的有（）。A.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，并定期進行修正B.戰略規劃應當清晰闡述風險因素C.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來發展潛力D.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，不必進行修正E.戰略規劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC3、信用風險加權資產公式中的重要參數輸入包括（）。A.違約風險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD4、商業銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業務發展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD5、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，屬于現金類資產的有（）。A.外幣現金B.評級AA一以上地區政府發行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發行的債券【答案】ACD6、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD7、下列關于凈穩定資金比率的敘述中，正確的有（）。A.NSFR=(可用穩定資金÷所需穩定資金)×100％B.凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于80％C.凈穩定資金比例指標包含兩部分內容：可用穩定資金(ASF)和所需穩定資金(RSF)D.可用穩定資金估算銀行持續處于壓力狀態下，仍然有穩定的資金來源以供銀行持續經營和生存1年以上E.所需穩定資金估算在持續1年的流動性緊張環境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現的資產數量【答案】ACD8、下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節B.客戶評級的評價主體是商業銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小【答案】BCD9、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據和債券【答案】AD10、商業銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）A.抵押和擔保B.還款方式C.客戶所在地區D.貨款品種、期限E.客戶所處行業【答案】ABCD11、法人信貸業務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放E.后臺清算【答案】ABCD12、下列哪些要求符合監管當局對商業銀行交易賬簿頭寸的規定？（??）A.監控交易規模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監控E.至少逐月重新估值【答案】ACD13、資本充足率監督檢查包括（）。A.評估商業銀行全面風險管理框架B.審查商業銀行對合格資本工具的認定C.檢查商業銀行內部資本充足評估程序D.對工作壓力測試工作開展情況進行檢查E.評估資本充足率計算結果的合理性和準確性【答案】ABCD14、商業銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，（）的構成狀況。A.現金流入與現金流出B.長期資產數量與長期負債數量C.敏感性資產數量與敏感性負債數量D.到期資產與到期負債E.流動性資產數量與流動性負債數量【答案】AD15、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.信用風險B.利率風險C.匯率風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ABC16、國際銀行業開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術指標【答案】ABD17、商業銀行在特定時段內需要借入的資金規模（流動性要求）是由一定數量規模的（）決定的。A.流動性資產B.發放的貸款C.凈利潤D.客戶規模E.核心存款【答案】AB18、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰略、推廣新產品／業務之前，應當評估流動性可能造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD19、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD20、根據重要性和內部資本充足率評估報告用途不同，商業銀行應當明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。A.發送范圍B.報告內容C.詳略程度D.報告展示形式E.報告制作材料【答案】ABC21、如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.國別風險E.信用風險【答案】BC22、我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD23、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD24、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD25、關于內部評級法和內部評級體系，下列說法錯誤的有（）。A.內部評級法是風險計量/分析的核心工具B.任何一個現代化商業銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證風險管理的效率和質量C.內部評級法是商業銀行進行風險管理的基礎平臺D.《巴塞爾新資本協議》規定各國商業銀行必須實施內部評級法E.內部評級體系包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD26、下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規屬于人員風險B.外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等屬于外部風險C.輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險D.監管規定的變化屬于流程風險E.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險【答案】ABC27、國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環境B.經商環境C.國際收支D.居住環境E.旅游環境【答案】AC28、下列關于監事會職責的說法，正確的有()。A.監事會從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.監事會應當加強與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯系C.監事會對商業銀行的決策過程、決策執行過程、經營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現，進行監督與測評D.跟蹤監督董事會和高級管理層為完善內部控制所做的相關工作E.監事會負責有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險【答案】ABCD29、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD30、()的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。A.機構存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業E.零售客戶【答案】AC31、商業銀行制定資本規劃應符合（）的監管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素B.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理和外部經營環境相適應【答案】ABCD32、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC33、商業銀行應基于風險評估過程中確定的（）確定資本需求。A.當前風險輪廓B.當前風險水平C.未來業務規劃D.未來盈利模式E.發展戰略【答案】AC34、下列關于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風險資本計量的重要方法之一B.商業銀行采用高級計量法，應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業務環境和內部控制因素建立操作風險計量模型C.高級計量法的技術要點包括制定數據清晰標準和適用規則D.高級計量法將商業銀行的所有業務劃分為九條業務線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析【答案】ABC35、組合層面的風險識別應當關注(?)。A.銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策及其適用性B.銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢C.銀行客戶是否過度集中于某個地區D.政府及金融監管部門對本行客戶集中地區的發展政策、措施是否發生變化E.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善/惡化?【答案】ABCD36、根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。A.經濟風險B.信用風險C.操作風險D.國家風險E.戰略風險【答案】BCD37、下列各項屬于因失職違規造成操作風險的有（）。