2023年中級銀行從業資格之中級風險管理能力測試試卷B卷附答案

2023年中級銀行從業資格之中級風險管理能力測試試卷B卷附答案單選題（共100題）1、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A2、在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避策略主要通過（）來實現。A.減少經濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉移D.設定止損限額【答案】A3、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C4、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現金B.國債C.超額備付金D.票據【答案】B5、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區間內有效C.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C6、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A7、當用權重法計量風險監管資本時，（）的信用風險轉換系數最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿易直接相關的短期或有項目D.與交易直接相關的或有項目【答案】C8、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經濟周期D.宏觀經濟政策【答案】A9、下列是期限錯配出現的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D10、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監管D.員工培訓【答案】A11、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.終值【答案】A12、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區間內有效C.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C13、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D14、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.聲譽風險B.戰略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B15、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力B.該企業集團的短期償債能力較弱C.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】B16、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系D.最大限度地避免經濟損失，保證商業銀行合理的資產負債結構【答案】B17、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A18、關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本B.相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量C.頭寸拆分的原理是從現金流的角度來看待一個產品D.在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現金流【答案】B19、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B20、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D21、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監事會?【答案】C22、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A23、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B24、關于市場準入的說法，不正確的是（）。A.市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立C.業務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】C25、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A26、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性【答案】D27、下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A28、風險管理信息系統不需要重視的是（）。A.數據的時效B.數據的流程C.數據的難度D.數據的來源【答案】C29、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C30、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C31、期貨市場所具有的兩個最基本的經濟功能是（）。A.套期保值和轉移風險B.價值發現和套利C.轉移風險和套利D.對沖風險和價值發現【答案】D32、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰略風險【答案】D33、商業銀行經濟資本是指（）。A.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C34、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A35、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A36、對商業銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業銀行資產質量C.更好地發現不良貸款價格D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】A37、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B38、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。下列選項中，商業銀行不需要調整戰略規劃的是（）。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.客戶的結構發生變化，提出新的需求D.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務【答案】B39、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D40、下列關于商業銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯系【答案】C41、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C42、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A43、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B44、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B45、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D46、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D47、商業銀行A向公司M發放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B48、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理業務【答案】C49、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D50、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（）。A.市場競爭狀況B.業務經營的合法合規性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A51、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C52、金融資產的市場價值是指（）。A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B53、商業銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D54、假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C55、商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰略風險C.集中度風險D.市場風險【答案】C56、下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃D.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B57、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B58、商業銀行操作風險計量模型的觀測期為（）。A.3個月B.6個月C.1年D.2年【答案】C59、我國銀行業監營管理機構在對商業銀行進行監督檢查的過程中，發現，某銀行信貸投入的行業集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）A.第二支柱資本要求B.儲備資本要求C.逆周期資本要求D.系統重要性銀行附加資本要求【答案】A60、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A61、銀行貸款客戶優良且貸款需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B.向人民銀行再貼現C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C62、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯【答案】C63、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯【答案】C64、銀行業監督管理機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業務經營的合法合規性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A65、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B66、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C67、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產規模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產質量惡化【答案】B68、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C69、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D70、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C71、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。A.監管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C72、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法B.現期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A73、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監事會【答案】A74、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】A75、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B76、商業銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區域，如確需進入應得到適當的批準，（）。A.其活動也應受到監控B.其活動在必要時才受到監控C.其活動不會受到監控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監控【答案】A77、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C78、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D79、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A80、下列關于戰略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起B.商業銀行的戰略風險來源于外部經營管理活動C.戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節D.戰略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B81、商業銀行所面臨的外部戰略風險可以細分為行業風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險（）。A.行業惡性競爭B.銀行的信息系統安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B82、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】C83、商業銀行在采用高級計量法計算操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B84、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B85、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B86、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C87、下列說法不正確的是（）。A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數關系B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B88、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】A89、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D90、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D91、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B92、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.存款準備金D.存款保險【答案】B93、從風險管理角度劃分,商業銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D94、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B95、在市場風險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測試C.返回檢驗D.敏感性分析【答案】D96、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D97、下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（）。A.對各類監管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】C98、下列屬于企業級風險管理信息系統的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統化C.單向式、智能化D.單向式、系統化【答案】A99、主要貨幣匯率出現大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B100、（）是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B多選題（共50題）1、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險．下列做法恰當的有（）。A.制定適當的債務組合.與主要資金提供者建立穩健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D.保持合理的資金來源結構E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD2、下列關于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節B.客戶評級的評價主體是商業銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小【答案】BCD3、下列各項財務指標中，通常與企業信用評級成正比的有（）。A.資產回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產負債率【答案】ABCD4、信用風險加權資產公式中的重要參數輸入包括（）。A.違約風險暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風險價值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD5、風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式【答案】ABD6、商業銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。A.外部市場的發展變化B.自身業務性質、規模和復雜程度C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力D.交易人員/業務經營部門的既往業績E.從業人員的專業水平和經驗，以及風險管理系統的性能【答案】ABCD7、商業銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發生的可能性C.可能遭遇的損失規模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC8、銀行監管中，采取市場準入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國內銀行系統B.維護國有商業銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系【答案】CD9、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD10、當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業銀行可使用（）方法將風險轉嫁出去。A.出售風險頭寸B.購買保險C.互換D.期權E.準時結算【答案】ABCD11、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC12、通常，戰略風險識別可以從（）人手。A.宏觀戰略層面B.技術層面C.中觀管理層面D.微觀執行層面E.戰術層面【答案】ACD13、在我國商業銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關系B.環境安全性C.經濟波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD14、關于商業銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓B.制定聲譽風險管理應急機制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規模、趨勢、規律、相關性等特征要素D.與非營利機構合作，更多地服務當地社區，創建更加友善的機構和人文環境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行的潛在風險【答案】ABCD15、商業銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.相互制衡C.權責分離D.職責明確E.報告關系清晰【答案】ABD16、商業銀行處于資產敏感型缺口的情況下，假設其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD17、在商業銀行持續經營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）A.超額貸款損失準備可計入部分B.優先股及其溢價C.一般風險準備D.少數股東資本可計入部分E.未分配利潤【答案】CD18、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升？（）A.資本積累率下降B.行業凈資產收益率下降C.行業盈虧系數下降D.勞動生產率下降E.行業銷售利潤率下降【答案】ABD19、商業銀行利用股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業銀行作為經營管理風險的企業特殊性B.不能揭示商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平C.片面注重兩項指標可能驅使商業銀行追逐高風險項目D.注重短期收益而忽視長期風險E.未能衡量商業銀行的經營業績【答案】ABCD20、下列各項中，（）屬于風險評估環節。A.了解銀行的業務和風險管理制度B.界定其主要的業務領域C.用風險矩陣對每一業務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量D.分析風險產生的原因E.形成風險評估報告【答案】ABC21、近年來我國監管機構對部分“問題銀行”采取了風險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰重組的方式C.資本規劃方式D.在線修復方式E.收購承接方式【答案】BD22、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇，其發揮的重要作用有（）。A.明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計、檢查和監管方案【答案】ABCD23、根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為的表現形式包括（）。A.就業制度B.工作場所安全事件C.客戶、產品及業務活動事件D.信息科技系統事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD24、商業銀行風險監測的具體內容包括（）。A.開發風險計量模型B.監測各種風險水平的變化和發展趨勢C.隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果D.報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果E.調整高風險授信限額【答案】BCD25、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業日【答案】CD26、下列屬于流動性風險示例性預警信號的有（）。A.銀行收入增多B.資產質量惡化C.銀行評級下降D.股價大幅上漲E.無法獲得市場借款【答案】BC27、某商業銀行與某數據信息中心達成協議，由該數據信息中心負責該事業單位的計算機中心的安全運營。關于該協議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協議的行為是業務外包B.該事業單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險C.該外包業務的最終責任人是該數據信息中心D.該行為是可降低的風險E.本單位的賬務系統業務也可以同數據信息中心一樣外包出去【答案】AB28、商業銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業務發展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD29、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業日【答案】CD30、中國銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定，對表外業務進行風險分析應當包含哪些內容?（）A.有關表外業務的基本情況，包括表外業務余額、損失余額、變動情況等B.表外業務的地區結構分析C.表外業務墊款成因分析D.表外業務墊款變化趨勢的預測E.繼續抓好表外業務管理或監管的措施和意見【答案】ABCD31、下列屬于銀行業監督管理機構對銀行類金融機構現場檢查的重點內容的有（??）。A.資產質量和流動性狀況B.管理水平和內部控制C.業務經營的合法合規性D.市場風險敏感度E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD32、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監管機構【答案】AB33、銀行監管中，采取市場準入的主要目的有（）。A.防止海外游資流人國內銀行系統B.維護國有商業銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系【答案】CD34、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產品因素B.公司因素C.行業因素D.地區因素E.宏觀經濟因素【答案】ABCD35、《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標有（）。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保商業銀行的主要風險能夠被預測D.確保監管部門有效監管商業銀行面臨的主要風險E.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配【答案】AB36、衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC37、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業務持續運行。針對以上案例