2023年中級銀行從業資格之中級風險管理自測模擬預測題庫(名校卷)

2023年中級銀行從業資格之中級風險管理自測模擬預測題庫(名校卷)單選題（共100題）1、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業銀行B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D2、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A3、（）是商業銀行買賣遠期外匯的權利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內按規定價格購買或出售一定數量某種貨幣的權利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權D.外匯遠期【答案】C4、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B5、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A6、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業務部門【答案】C7、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A8、風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監管數據B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A9、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業費用B.扣除撥備，不扣除營業費用C.不扣除撥備，也不扣除營業費用D.不扣除撥備，扣除營業費用【答案】C10、（）屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C11、下列關于國別風險的表述，正確的是（）。A.在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇B.國別風險僅存在于國際資本市場業務中C.轉移風險是國別風險的主要類型之一D.資產被國有化不會引發國別風險【答案】C12、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。A.小企業公司治理受股東影響較大B.小企業的財務真實性比較難以把握C.小企業生產經營受市場的影響較大D.小企業生產經營活動相對平穩【答案】D13、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C14、高級法體現原則導向，銀監會（）。A.明確了計量規則B.僅明確數據原則C.僅明確數據、計量原則D.僅明確計量原則【答案】C15、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B16、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C17、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A18、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內部衡量法D.外部衡量法【答案】D19、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A20、銀行貸款客戶優良且貸款需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B.向人民銀行再貼現C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C21、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.會計資料規范性B.銀行機構風險和合規性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】B22、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是【答案】D23、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A24、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B25、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B26、商業銀行在使用內部評級法計量信用風險監管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B.上市公司發行的企業債券C.商業銀行承兌的匯票D.人民銀行發行的票據【答案】B27、風險事件：A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】A28、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息B.并行期內至少披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內不需要同時按照《商業銀行資本充足率管理辦法》和《商業銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內只需披露《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的資本底線的定量信息【答案】B29、銀行貸款客戶優良且貸款需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B.向人民銀行再貼現C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C30、假設商業銀行批發和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C31、（）方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A32、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C33、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經濟風險C.結算風險D.傳染風險【答案】C34、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C35、關于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C36、某商業銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20％，資本預期收益率為5％，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A37、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D38、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。A.內部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協方差法D.歷史模擬法【答案】D39、財務比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D40、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C41、下列關于風險監管的內容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平B.監管部門對商業銀行人力資源狀況的監管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業銀行人事政策和管理程序進行評估C.監管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況D.監管部門對管理信息系統有效性的評判可用質量、數量、及時性來衡量【答案】B42、內部控制的目標不包括（）。A.確保對于企業所適用的法律及法規的遵循B.確保企業的基本業務目標，包括業績和盈利目標以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系D.確?？煽康墓_發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據，例如業績公告【答案】C43、下列情形是企業出現的早期財務預警信號的是（）。A.存貨周轉率變大B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.總資產中流動資產所占比例大幅上升D.公司業務性質的改變【答案】B44、在用標準法計量操作風險時，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C45、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B46、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官必須具備獨立性B.首席風險官負責商業銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責【答案】C47、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性?，F金頭寸指標等于（）。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B48、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略風險進行量化B.有效的戰略風險管理應當定期全面評估商業銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業銀行正確識別來自內外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊D.商業銀行“重前臺，輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險【答案】A49、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區間內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D50、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定C.可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C51、已知某商業銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B52、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D53、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B54、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C55、()的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監事會D.風險管理委員會【答案】A56、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B57、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C58、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）B.購買1份買方期權（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B59、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C60、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C61、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D62、商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C63、國別風險的評估指標不包括（）。A.數量指標B.等級指標C.規模指標D.比例指標【答案】C64、商業銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰略風險D.操作風險【答案】C65、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B66、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D67、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業銀行【答案】D68、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。A.銀行應根據經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B69、商業銀行進行貸款組合層面的行業風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業集中度D.銀行貸款在不同行業中的分布【答案】B70、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.向人民銀行再貼現B.拆入資金C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C71、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D72、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業務中的市場風險C.置信水平無法達到監管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D73、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D74、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D75、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.聲譽風險B.戰略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B76、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C77、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D78、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D79、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B80、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B81、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D82、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A83、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D84、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C85、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C86、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B87、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C88、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C89、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C90、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A91、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A92、銀行體系的流動性主要體現為商業銀行整體在中央銀行的（），A.各項存款總額B.超額備付金頭寸C.各項貸款總額D.現金頭寸【答案】B93、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C94、對于我國大多數商業銀行而言，開發風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障B.計算機系統無法支持復雜的模型運算C.數理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A95、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A96、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C97、保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機關C.學校D.企業法人的分支機構【答案】A98、銀行監管的首要環節是（）。A.市場準人B.機構設置C.業務開展D.高級管理人員聘用【答案】A99、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B100、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D多選題（共50題）1、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。A.當某一時間段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感性缺口B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升【答案】ABC2、風險管理是商業銀行經營管理的核心內容，風險管理對于商業銀行經營的作用主要體現在（）A.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力B.良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力C.健全的風險管理體系能為商業銀行創造價值D.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據E.風險管理可以改變商業銀行的經營模式【答案】ABCD3、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業B.積極爭攬中型、小型企業存款C.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B4、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業B.積極爭攬中型、小型企業存款C.以大型企業的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B5、商業銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監測E.控制【答案】ACD6、商業銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監測和控制方法/技術C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD7、下列關于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.對任一級別的債務人.銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD8、商業銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC9、以下關于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業務規模參數和內部損失乘數構成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發布的指引《操作風險管理和監管的穩健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD10、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD11、有效的聲譽風險管理是()共同作用的結果。A.完善的公司治理架構B.扎實的常態化建設C.靈活的風險處置應對措施D.高效的風險管理流程E.專業的風險管理人員及系統【答案】ABCD12、下列哪些方法有助于商業銀行降低可能由利率上升造成的風險？（）A.發行固定利率的大額可轉讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD13、監事會監督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調閱文件D.檢查與調研E.監督測評【答案】BD14、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（??）A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD15、下列可以有效控制商業銀行柜面業務操作風險的措施有（）。A.強化一線實時監督檢查，促進事后監管向專業化、規范化邁進B.加強業務系統建設，并在系統中設置自動監控要點C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平D.完善規章制度和業務操作流程，并建立崗位操作規范和操作手冊E.解雇缺乏操作經驗的柜員【答案】ABCD16、商業銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD17、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。A.內部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內部管理角色和職責【答案】BCD18、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估流動性可能造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD19、關于商業銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續監控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD20、在商業銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非預期損失B.災難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預期損失【答案】AB21、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業場所、營業時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業銀行的盈利預期D.監管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD22、下列關于商業銀行戰略風險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰略風險管理最終會使商業銀行獲益B.戰略風險管理是一種短期性管理C.戰略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰略風險管理是一種長期性管理E.戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD23、依據《商業銀行風險監管核心指標(試行)》，屬于風險監管核心指標的是（）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】BC24、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD25、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管部門對商業銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統C.有效的董事會和高級管理層的監督D.全面內部控制E.適當的政策、措施和規定【答案】ABCD26、()的存款通常不夠穩定，對商業銀行的流動性影響較大。A.機構存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業E.零售客戶【答案】AC27、商業銀行建立的內部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內容（）。A.評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響B.評估銀監會的監管要求C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.提出抵御各類風險的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】AC28、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.政治、經濟和社會環境發生變化B.為實現戰略目標所需要的資源匱乏C.整個戰略實施過程的質量難以保證D.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性E.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷【答案】BCD29、在現金流量分析中，現金流的內容包括()。A.并購活動的現金流B.經營活動的現金流C.投資活動的現金流D.融資活動的現金流E.貸款活動的現金流【答案】BCD30、某商業銀行與某數據信息中心達成協議，由該數據信息中心負責該事業單位的計算機中心的安全運營。關于該協議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協議的行為是業務外包B.該事業單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險C.該外包業務的最終責任人是該數據信息中心D.該行為是可降低的風險E.本單位的賬務系統業務也可以同數據信息中心一樣外包出去【答案】AB31、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD32、商業銀行系統缺陷引發的操作風險中，由于信息科技系統和一般配套設備不完善所產生的風險，具體表現為（）。A.硬件B.軟件C.網絡與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統開發、維護成本過高【答案】ABCD33、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務C.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD34、以下屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現金流量不足的工作程序【答案】ABC35、以下屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有（）。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現金流量不足的工作程序【答案】ABC36、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.合規風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ABCD37、下列關于監事會職責的說法，正確的有()。A.監事會從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.監事會應當加強與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯系C.監事會對商業銀行的決策過程、決策執行過程、經營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現，進行監督與測評D.跟蹤監督董事會和高級管理層為完善內部控制所做的相關工作E.監事會負責有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險【答案】ABCD38、商業銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監測E.控制【答案】ACD39、下列對商業銀行風險計量的理解，