2023年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫練習試卷B卷附答案

2023年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫練習試卷B卷附答案單選題（共100題）1、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C2、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A3、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D4、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A5、在現代金融風險管理實踐中，風險規避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業務限額B.對于不擅長的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰略和風險偏好來確定【答案】B6、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C7、新產品／業務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規風險C.信用風險D.操作風險【答案】A8、以下不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.操作風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】B9、下列各項不屬于商業銀行業務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業務營銷外包D.資金交易業務外包【答案】D10、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C11、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C12、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B13、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】C14、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】A15、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B16、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.合規部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.風險管理部門【答案】C17、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D18、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業社會責任C.盈利能力D.戰略發展計劃【答案】B19、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法B.現期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A20、操作風險評估過程一從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B21、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D22、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B23、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B24、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C25、在戰略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發生可能性較高的風險，對應的戰略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關注C.可以接受風險、持續監測D.接受風險【答案】A26、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C27、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B28、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】B29、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】B30、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B31、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A32、以下不屬于單一客戶的風險監測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數量指標、等級指標【答案】D33、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A34、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩定C.可以便利地通過多種渠道了解商業銀行的經營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C35、商業銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。A.制定外包戰略發展規劃B.制定外包風險管理的操作流程C.制定外包風險管理的內控制度D.定期安排內部審計【答案】D36、下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A37、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C38、不良資產／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A39、遠期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠期外匯合約C.期權合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現貨合約【答案】C40、假設等級為B的債券在發行第一年違約的總價值200萬元，處于發行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發行第二年違約的總價值500萬元，處于發行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B41、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護債權人利益【答案】C42、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A43、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.業務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D44、超額備付金率的計算公式為（）。A.=合格優質流動性資產／未來30日現金凈流出量×100％B.=流動性資產余額／流動性負債余額×100％C.=流動性資產余額／全部負債余額×100％D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款]×100％【答案】D45、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B46、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B47、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】B48、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰略風險D.流動性風險【答案】D49、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.風險是無法避免的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】C50、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B51、新產品（業務）風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品（業務）研發投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D52、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C53、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.銀監會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業協會【答案】C54、下列不屬于商業銀行內部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內部環境【答案】C55、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C56、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C57、在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B58、杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議ⅡB.巴塞爾協議ⅠC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】A59、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C60、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D61、關于風險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風險因子發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期△t和預測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義C.△p為金融資產在持有期△t內的損失D.該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術【答案】B62、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C63、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.會計資料規范性B.銀行機構風險和合規性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】B64、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業銀行【答案】D65、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監督報告【答案】A66、商業銀行信用風險監測中，行業經營環境出現惡化的預警指標不包括（）。A.行業個別企業出現虧損B.市場需求出現明顯下降C.行業產能明顯過剩D.金融危機對行業發展產生影響【答案】A67、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】B68、()的支持與承諾是商業銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監事會D.風險管理委員會【答案】A69、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.風險和收益D.經營和管理【答案】B70、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B71、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B72、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A73、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A74、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D75、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D76、從事積極資產負債管理的商業銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）A.較低；較低B.較低；較高C.較高；較低D.較高；較高【答案】D77、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現金B.國債C.超額備付金D.票據【答案】B78、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B79、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A80、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業協會B.監管部門C.評級機構D.審計師【答案】C81、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A82、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D83、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B84、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C85、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B86、活期存款和現金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C87、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D88、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D89、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B90、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監管C.充足計提各類資產損失準備D.信用風險加權資產【答案】C91、在我國銀行監管實踐中,（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的重要依據。A.資產收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D92、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監管的強化【答案】C93、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B94、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B95、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B96、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D97、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B98、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A99、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C100、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B多選題（共50題）1、商業銀行在特定時段內需要借入的資金規模（流動性要求）是由一定數量規模的（）決定的。A.流動性資產B.發放的貸款C.凈利潤D.客戶規模E.核心存款【答案】AB2、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD3、衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC4、下列屬于流動性風險示例性預警信號的有（）。A.銀行收入增多B.資產質量惡化C.銀行評級下降D.股價大幅上漲E.無法獲得市場借款【答案】BC5、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD6、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。A.失職違規B.流程執行失敗C.違法用工法律D.職員欺詐E.與客戶糾紛【答案】ACD7、一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業銀行因此而遭受了一定程度的損失導致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業銀行遭受到的風險有（）。A.信用風險B.國別風險C.法律風險D.操作風險E.市場風險【答案】ABC8、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現金或現貨交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD9、關于商業銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續監控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD10、關于戰略風險管理方法，下列說法正確的有（）。A.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，并定期進行修正B.戰略規劃應當清晰闡述風險因素C.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來發展潛力D.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，不必進行修正E.戰略規劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC11、法人信貸業務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放E.后臺清算【答案】ABCD12、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】A13、企業應當建立起內部控制體系的相關要素，包括（）。A.控制環境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監控【答案】ABCD14、下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有()。A.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法B.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法【答案】AD15、風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.核心負債比例D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD16、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】AB17、資產證券化可以分為（）。A.資產支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB18、以下哪些事件或指標變動，可以認為發生了國別風險？（）A.主權違約B.轉移事件C.貨幣貶值D.銀行業危機E.政治動蕩【答案】ABCD19、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD20、風險事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD21、內部控制的要素包括（）。A.內部環境B.風險評估C.內部監督D.控制活動E.信息與溝通【答案】ABCD22、商業銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯系和相互作用密切。A.流動性風險B.聲譽風險C.科技風險D.法律風險E.戰略風險【答案】AB23、根據監管機構的要求，商業銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業銀行系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監督執行【答案】CD24、通常，風險限額管理包括（）三個環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額評估E.風險限額識別【答案】ABC25、某商業銀行與某數據信息中心達成協議，由該數據信息中心負責該事業單位的計算機中心的安全運營。關于該協議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協議的行為是業務外包B.該事業單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險C.該外包業務的最終責任人是該數據信息中心D.該行為是可降低的風險E.本單位的賬務系統業務也可以同數據信息中心一樣外包出去【答案】AB26、下列關于商業銀行賬面資本的表述，正確的有（）。A.是銀行持股人的永久性資本投入B.是資產負債表上的所有者權益C.等于銀行資產負債表上總資產減去總負債后的余額D.反映商業銀行應該擁有的資本水平E.是對銀行資本的動態反映【答案】ABC27、在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，中國銀監會適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD28、聲譽危機管理需要技能、經驗，以及全面細致的危機管理規劃，以便在危機情況下，為商業銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括()。A.預先制定戰略性的危機管理規劃B.提高日常解決問題的能力C.危機現場處理D.提高發言人的溝通能力E.模擬訓練和演習【答案】ABCD29、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】AB30、依據《商業銀行風險監管核心指標(試行)》，屬于風險監管核心指標的是（）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】BC31、下列屬于國別風險的是（）。A.主權違約B.轉移事件C.銀行業危機D.物價上漲E.通貨膨脹【答案】ABC32、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD33、戰略風險管理的作用包括（）。A.能夠最大限度地避免經濟損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用【答案】AC34、操作風險控制的基本要素包括（）。A.董事會的監督控制B.高級管理層的職責C.適當的組織架構D.操作風險管理政策、方法、程序E.操作風險信息系統【答案】ABCD35、商業銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險？（）A.授信權限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風險緩釋E.限額管理【答案】ABCD36、國際銀行業開展風險評估的基本原則有（）。A.符合監管要求B.符合銀行實際C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術指標【答案】ABD37、商業銀行應基于風險評估過程中確定的（）確定資本需求。A.當前風險輪廓B.當前風險水平C.未來業務規劃D.未來盈利模式E.發展戰略【答案】AC38、某商業銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監管機構【答案】AB39、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層