精算師考試精算師考試常考題（帶詳解）

精算師考試精算師考試常考題（帶詳解）1.國民生命表的死亡率通常低于壽險(xiǎn)行業(yè)使用的經(jīng)驗(yàn)生命表的死亡率。2.非壽險(xiǎn)產(chǎn)品的純保費(fèi)由風(fēng)險(xiǎn)暴露的期望損失和必要的安全邊際兩部分構(gòu)成。3.監(jiān)管要求的法定責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提假設(shè)通常比公司經(jīng)營使用的最優(yōu)估計(jì)假設(shè)更保守。4.無論期末支付還是期初支付的永續(xù)年金，現(xiàn)值都等于年支付額除以年實(shí)際利率。5.風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)VaR在所有分布下都滿足次可加性，適合用于組合風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。6.其他假設(shè)不變的情況下，壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)利率越高，消費(fèi)者需要繳納的保費(fèi)越低。7.非壽險(xiǎn)公司計(jì)提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，主要覆蓋已發(fā)生但尚未報(bào)案的賠案損失。8.溢額再保險(xiǎn)中，自留額是分出公司對每一危險(xiǎn)單位自行承擔(dān)的最高賠償限額。9.精算假設(shè)一旦在產(chǎn)品定價(jià)時(shí)確定，整個(gè)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不得進(jìn)行任何調(diào)整。10.重疾險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的發(fā)生率假設(shè)，需要考慮醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步帶來的疾病檢出率提升趨勢。1.下列不屬于壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)核心三要素的是A.死亡率假設(shè)B.利率假設(shè)C.費(fèi)用率假設(shè)D.退保率假設(shè)2.非壽險(xiǎn)行業(yè)中，用來衡量賠款支出與保費(fèi)收入比例的核心經(jīng)營指標(biāo)是A.賠付率B.費(fèi)用率C.續(xù)保率D.利潤率3.某期末永續(xù)年金每年固定支付1000元，年實(shí)際利率為5%，該年金的現(xiàn)值為A.20000元B.21000元C.19047.62元D.22000元4.下列風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量公理的是A.方差B.CVaR（條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）C.VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）D.標(biāo)準(zhǔn)差5.壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)提的過去法，核心計(jì)算邏輯是A.未來給付現(xiàn)值減去未來應(yīng)收保費(fèi)現(xiàn)值B.過去已收保費(fèi)的積累值減去過去已付賠款和費(fèi)用的積累值C.過去已付賠款的積累值加上未來費(fèi)用現(xiàn)值D.未來保費(fèi)的積累值減去未來給付的積累值6.下列方法中，不適合用于計(jì)提非壽險(xiǎn)IBNR（已發(fā)生未報(bào)案未決賠款）準(zhǔn)備金的是A.鏈梯法B.案均賠款法C.保費(fèi)比例法D.B-F法（波恩霍克-弗格森法）7.某面向30歲人群的1年期定期壽險(xiǎn)，保額為10萬元，該年齡人群年死亡率為0.001，定價(jià)利率為3%，忽略費(fèi)用假設(shè)，該產(chǎn)品的年純保費(fèi)為A.97.09元B.100元C.99.7元D.103元8.下列不屬于精算師職業(yè)道德規(guī)范核心要求的是A.誠實(shí)公正B.專業(yè)勝任C.客戶利益優(yōu)先于公眾利益D.保密義務(wù)9.償付能力監(jiān)管體系中，實(shí)際資本的計(jì)算口徑是A.認(rèn)可資產(chǎn)減去認(rèn)可負(fù)債B.總資產(chǎn)減去總負(fù)債C.公司注冊資本D.公司累計(jì)公積金10.某財(cái)險(xiǎn)公司安排溢額再保險(xiǎn)，分出公司自留額為100萬元，再保險(xiǎn)額度為4線。某投保標(biāo)的保險(xiǎn)金額為600萬元，保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生損失300萬元，無其他再保險(xiǎn)安排，分出公司需要承擔(dān)的賠款金額為A.50萬元B.100萬元C.60萬元D.75萬元1.下列屬于壽險(xiǎn)產(chǎn)品常用定價(jià)方法的有A.凈保費(fèi)加成法B.資產(chǎn)份額法C.宏觀定價(jià)法D.鏈梯法2.下列屬于非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金范疇的有A.已發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金B(yǎng).已發(fā)生未報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金C.理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金D.未到期責(zé)任準(zhǔn)備金3.一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的核心公理包括A.次可加性B.正齊次性C.單調(diào)性D.平移不變性4.下列因素中會(huì)影響壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)量結(jié)果的有A.評估利率假設(shè)B.死亡率假設(shè)C.費(fèi)用率假設(shè)D.退保率假設(shè)5.精算師調(diào)整精算假設(shè)時(shí)需要參考的核心依據(jù)有A.公司實(shí)際經(jīng)驗(yàn)與歷史假設(shè)的偏差B.監(jiān)管政策要求C.行業(yè)經(jīng)驗(yàn)趨勢D.公司經(jīng)營策略6.下列關(guān)于再保險(xiǎn)的說法正確的有A.比例再保險(xiǎn)主要包括成數(shù)再保險(xiǎn)和溢額再保險(xiǎn)兩類B.非比例再保險(xiǎn)主要包括險(xiǎn)位超賠、事故超賠和賠付率超賠三類C.合理安排再保險(xiǎn)可以降低分出公司的償付能力壓力D.再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，分入公司需要向分出公司支付分保費(fèi)7.下列屬于利率風(fēng)險(xiǎn)常用度量方法的有A.久期B.凸性C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）D.鏈梯法8.償二代監(jiān)管體系的核心支柱包括A.定量資本要求B.定性監(jiān)管要求C.市場約束機(jī)制D.市場行為監(jiān)管9.下列屬于精算管理循環(huán)核心環(huán)節(jié)的有A.明確問題B.設(shè)計(jì)解決方案C.監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果D.溝通反饋10.重疾險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的重疾發(fā)生率假設(shè)需要考慮的核心因素有A.被保險(xiǎn)人年齡B.被保險(xiǎn)人性別C.保障的病種范圍D.被保險(xiǎn)人所在地區(qū)1.案例1：某壽險(xiǎn)公司開發(fā)一款面向30-40歲人群的終身重疾險(xiǎn)，定價(jià)時(shí)直接采用2019年行業(yè)重疾經(jīng)驗(yàn)表的發(fā)生率，未考慮近年來醫(yī)療檢測技術(shù)普及帶來的重疾檢出率逐年提升的趨勢，定價(jià)利率采用3.5%，當(dāng)前監(jiān)管要求壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金的最高評估利率為3%。請回答：(1)該公司定價(jià)假設(shè)存在什么問題？(2)按照當(dāng)前假設(shè)定價(jià)，公司未來可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？(3)準(zhǔn)備金評估時(shí)需要注意什么事項(xiàng)？2.案例2：某非壽險(xiǎn)公司2023年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入10億元，綜合賠付率65%，綜合費(fèi)用率37%，當(dāng)年承保利潤為-2000萬元。該公司精算部門建議2024年將車險(xiǎn)平均費(fèi)率提升3%，假設(shè)保費(fèi)收入規(guī)模不變，賠付支出、費(fèi)用支出的絕對值保持不變。請回答：(1)計(jì)算2023年該公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合成本率，說明承保虧損的核心原因；(2)計(jì)算費(fèi)率提升3%后，2024年該公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的預(yù)計(jì)承保利潤。3.案例3：某財(cái)險(xiǎn)公司安排險(xiǎn)位超賠再保險(xiǎn)，約定分出公司對每一危險(xiǎn)單位的自留額為50萬元，分入公司承擔(dān)超過50萬元的部分，最高賠付限額為200萬元。不考慮免賠額，請回答：(1)若某次保險(xiǎn)事故導(dǎo)致單個(gè)危險(xiǎn)單位損失220萬元，分出公司和分入公司分別需要承擔(dān)多少賠款？(2)若本次事故為巨災(zāi)事故，共涉及3個(gè)危險(xiǎn)單位，每個(gè)危險(xiǎn)單位損失均為100萬元，分入公司的賠償責(zé)任是否發(fā)生變化？說明原因。1.結(jié)合償二代二期工程的監(jiān)管要求，論述精算師在壽險(xiǎn)公司準(zhǔn)備金評估和償付能力管理中的主要職責(zé)，以及需要重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.結(jié)合我國非壽險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革的背景，論述精算在非壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心作用，以及當(dāng)前行業(yè)精算工作面臨的主要挑戰(zhàn)。---標(biāo)準(zhǔn)答案及解析一、判斷題答案及解析1.參考答案：×。解析：國民生命表覆蓋全體人群，包含未通過壽險(xiǎn)核保的高風(fēng)險(xiǎn)群體，壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)生命表基于核保后的投保人群經(jīng)驗(yàn)，死亡率低于國民生命表，因此國民生命表死亡率更高。2.參考答案：×。解析：純保費(fèi)僅覆蓋風(fēng)險(xiǎn)暴露的期望損失，安全邊際屬于附加保費(fèi)的范疇。3.參考答案：√。解析：為了保障保單持有人利益，監(jiān)管要求的法定準(zhǔn)備金計(jì)提假設(shè)通常更保守，比如采用更低的評估利率、更高的發(fā)生率假設(shè)，確保準(zhǔn)備金計(jì)提充足。4.參考答案：×。解析：期末永續(xù)年金現(xiàn)值為年支付額除以年實(shí)際利率，期初永續(xù)年金現(xiàn)值為年支付額除以年貼現(xiàn)率d，二者計(jì)算口徑不同。5.參考答案：×。解析：VaR僅在正態(tài)分布等橢圓分布下滿足次可加性，一般分布下不滿足該性質(zhì)，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的代表為CVaR。6.參考答案：√。解析：定價(jià)利率越高，未來給付的現(xiàn)值越低，因此所需繳納的保費(fèi)越低。7.參考答案：×。解析：已發(fā)生未報(bào)案賠案的損失由未決賠款準(zhǔn)備金中的IBNR準(zhǔn)備金覆蓋，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋保險(xiǎn)責(zé)任尚未到期的未來賠付責(zé)任。8.參考答案：√。解析：溢額再保險(xiǎn)中，自留額是分出公司對每一危險(xiǎn)單位自行承擔(dān)的最高賠償限額，超過自留額的部分按照約定分給分入公司。9.參考答案：×。解析：當(dāng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)與假設(shè)出現(xiàn)系統(tǒng)性偏差、或者監(jiān)管要求調(diào)整時(shí)，精算師可以按照規(guī)定流程調(diào)整精算假設(shè)，確保計(jì)量結(jié)果合理。10.參考答案：√。解析：疾病檢出率提升會(huì)導(dǎo)致重疾賠付的發(fā)生率上升，因此定價(jià)時(shí)需要考慮該趨勢，避免保費(fèi)不足。二、單選題答案及解析1.參考答案：D。解析：壽險(xiǎn)定價(jià)核心三要素為死亡率、利率、費(fèi)用率，退保率是影響定價(jià)的因素但不屬于核心三要素。2.參考答案：A。解析：賠付率=賠款支出/保費(fèi)收入，是衡量非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付情況的核心指標(biāo)。3.參考答案：A。解析：期末永續(xù)年金現(xiàn)值=年支付額/年實(shí)際利率=1000/5%=20000元。4.參考答案：B。解析：CVaR滿足次可加性、正齊次性、單調(diào)性、平移不變性四大公理，屬于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，其余選項(xiàng)均不滿足全部公理。5.參考答案：B。解析：過去法的核心是基于歷史現(xiàn)金流的積累值計(jì)算準(zhǔn)備金，即過去已收保費(fèi)積累值減去過去已付賠款和費(fèi)用的積累值，A選項(xiàng)是未來法的計(jì)算邏輯。6.參考答案：C。解析：保費(fèi)比例法是未到期責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)提方法，其余三項(xiàng)均為IBNR準(zhǔn)備金的常用計(jì)提方法。7.參考答案：A。解析：純保費(fèi)=保額死亡率/(1+定價(jià)利率)=1000000.001/1.03≈97.09元。8.參考答案：C。解析：精算師職業(yè)道德要求公眾利益優(yōu)先，當(dāng)客戶利益與公眾利益沖突時(shí)，首先保障公眾利益。9.參考答案：A。解析：償付能力監(jiān)管中的實(shí)際資本為認(rèn)可資產(chǎn)減去認(rèn)可負(fù)債，區(qū)別于會(huì)計(jì)口徑的凈資產(chǎn)。10.參考答案：B。解析：4線溢額再保險(xiǎn)的總承保能力為5倍自留額即500萬元，本次保單保額600萬元，超出的100萬元由分出公司自行承擔(dān)，合約內(nèi)500萬元中分出公司自留100萬，因此分出公司總自留保額為200萬，占總保額的1/3，損失300萬時(shí)分出公司承擔(dān)300(200/600)=100萬元。三、多選題答案及解析1.參考答案：ABC。解析：鏈梯法是非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提方法，不屬于壽險(xiǎn)定價(jià)方法。2.參考答案：ABC。解析：未到期責(zé)任準(zhǔn)備金是單獨(dú)的準(zhǔn)備金類別，不屬于未決賠款準(zhǔn)備金范疇。3.參考答案：ABCD。解析：四個(gè)選項(xiàng)均為一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的核心公理。4.參考答案：ABCD。解析：所有涉及未來現(xiàn)金流的假設(shè)都會(huì)影響壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)量結(jié)果。5.參考答案：ABCD。解析：四個(gè)選項(xiàng)均為精算師調(diào)整假設(shè)時(shí)需要參考的核心依據(jù)。6.參考答案：ABC。解析：再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，分出公司需要向分入公司支付分保費(fèi)，D選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。7.參考答案：ABC。解析：鏈梯法是非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提方法，不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法。8.參考答案：ABC。解析：償二代三大支柱為定量資本要求、定性監(jiān)管要求、市場約束機(jī)制，市場行為監(jiān)管不屬于償二代的核心支柱。9.參考答案：ABCD。解析：四個(gè)選項(xiàng)均屬于精算管理循環(huán)的核心環(huán)節(jié)。10.參考答案：ABCD。解析：四個(gè)選項(xiàng)均會(huì)影響重疾發(fā)生率的水平，是定價(jià)假設(shè)需要考慮的核心因素。四、案例分析題答案及評分標(biāo)準(zhǔn)1.參考答案：(1)定價(jià)假設(shè)問題：一是重疾發(fā)生率假設(shè)未考慮疾病檢出率提升的趨勢，假設(shè)過于樂觀；二是定價(jià)利率3.5%高于監(jiān)管要求的準(zhǔn)備金評估利率3%，存在利差損風(fēng)險(xiǎn)（2分）。(2)未來風(fēng)險(xiǎn)：一是重疾賠付支出高于預(yù)期，出現(xiàn)發(fā)生率差損；二是準(zhǔn)備金評估采用更低的利率，導(dǎo)致準(zhǔn)備金計(jì)提金額高于定價(jià)時(shí)的假設(shè)，出現(xiàn)利差損，擠壓公司利潤，影響償付能力（2分）。(3)準(zhǔn)備金評估注意事項(xiàng)：嚴(yán)格按照監(jiān)管要求采用不高于3%的評估利率，根據(jù)公司實(shí)際重疾經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)趨勢調(diào)整發(fā)生率假設(shè)，確保準(zhǔn)備金計(jì)提充足（2分）。評分標(biāo)準(zhǔn)：每點(diǎn)回答完整得對應(yīng)分?jǐn)?shù)，表述合理可酌情給分。2.參考答案：(1)2023年綜合成本率=65%+37%=102%，綜合成本率超過100%，導(dǎo)致承保虧損，核心原因是費(fèi)率水平不足以覆蓋賠付和費(fèi)用支出（3分）。(2)2024年保費(fèi)收入=10億(1+3%)=10.3億元，2023年總賠付支出=10億65%=6.5億元，總費(fèi)用支出=10億37%=3.7億元，總支出=6.5+3.7=10.2億元，2024年預(yù)計(jì)承